My World foi o primeiro DVD de um espetáculo da cantora Avril Lavigne, filmado em Buffalo em 18 de maio de 2003,no estado de Nova York com a produção feita em parceria com sua até então gravadora Arista Records e a pela 20th Century Fox, na última noite de sua turnê de cinco semanas como atração principal pela América do Norte, a Try to Shut Me Up Tour. Esse álbum de vídeo foi o mais vendido de sua até então gravadora BMG e o 4º mais comercializado no Mundo, segundo dados da IFPI.

"My World" traz todas as músicas do álbum "Let Go" incluindo as canções do álbum entre eles:"Complicated", "I'm With You", "Losing Grip" e "Sk8er Boi", além do cover de Bob Dylan, "Knockin' on Heaven's Door" e de outros. O DVD traz 68 minutos do show, mais as cenas de bastidores da turnê pela América do Norte em 24 cidades dos Estados Unidos, Europa e Japão.